Rischio Margine Regolato Definizione Forex

Qual è il margine margine può essere pensato come un deposito in buona fede necessario per mantenere le posizioni aperte. Questa non è una tassa o un costo di transazione, è semplicemente una parte del vostro conto capitale accantonato e assegnato come un deposito di margine. Tenete a mente che la negoziazione a margine può sia positivamente che negativamente influenzare la vostra esperienza di trading in quanto entrambi i profitti e le perdite possono essere notevolmente amplificate. È possibile tenere traccia del vostro margine utilizzato e utilizzabile nei conti Finestra del Trading Station. SMART MARGINE OSSERVATORE: gestire il proprio account TRADING INTELLIGENTE FXCM è impegnata ad aumentare la redditività dei clienti. Sappiamo che i nostri operatori sono a destra oltre il 50 del tempo, tuttavia molti commercianti perdono più soldi a perdere traffici di quello che fanno sui commerci vincente. FXCM ritiene che la funzione Smart Margine Watcher, una delle più recenti caratteristiche Trading Station, può aiutare a rimanere davanti a richieste di margini e, infine, si mette in una posizione migliore per il commercio. Lo Smart Margine Watcher è stato progettato per monitorare le vostre posizioni e avvisa se il mercato va contro i vostri commerci e le vostre gocce azionari conto qui sotto i vostri requisiti di margine. In sostanza Smart Margine Watcher può dare un buffer tra la segnalazione del margine e la liquidazione, la quale consente di depositare più fondi o in prossimità di posizioni potenzialmente evitare una chiamata di margine. Quali sono FXCM Requisiti di margine per impostazione predefinita FXCM LLC offre un massimo di circa 50: 1 di leva (o 2 margine) sui propri conti di trading forex. I requisiti di margine (per 1K sacco) presso FXCM vengono aggiornati una volta al mese. Vedere FX MMR per lotto 1k. QUANDO è il margine AGGIORNATO requisiti di margine vengono aggiornati ogni mese l'ultimo Venerdì di tener conto delle fluttuazioni dei prezzi. FXCM non prevede più di un aggiornamento di un mese, tuttavia i movimenti di mercato estreme o rischio di evento può richiedere aggiornamenti intramonth non programmate. requisiti di margine Uptodate vengono visualizzati nella finestra Tassi di negoziazione semplificato del Trading Station. Want More InformationRisk-Adjusted Return SMONTAGGIO Return Risk Adjusted Nella sua definizione più semplice, rendimento corretto per il rischio è di quanto restituire il vostro investimento ha fatto rispetto alla quantità di rischio l'investimento è preso in un determinato periodo di tempo. Se due o più investimenti hanno lo stesso rendimento in un determinato periodo di tempo, quello che ha il più basso rischio avrà il migliore rendimento corretto per il rischio. Tuttavia, considerando che le diverse misure di rischio agli investitori molto diversi risultati analitici, è importante essere chiari su che tipo di rendimento corretto per il rischio viene presa in considerazione. Di seguito sono riportati alcuni esempi di calcolo di ritorno corretti per il rischio contrastanti e le loro implicazioni. Indice di Sharpe Rapporto Esempio Il Sharpe è una misura di un eccesso di ritorno, al di sopra del tasso privo di rischio, per unità di deviazione standard investimenti. Si è calcolato prendendo il ritorno dell'investimento, sottraendo il tasso privo di rischio, e dividendo il risultato per gli investimenti deviazione standard. Tutto il resto uguale, un indice di Sharpe più elevato è meglio. Mutual Fund A restituisce 12 nel corso dell'ultimo anno e ha avuto una deviazione standard di 10. Mutual Fund B restituisce 10 e aveva una deviazione standard di 7. è stato sarebbe stato calcolato il tasso privo di rischio nel periodo di tempo 3. ratios Il Sharpe come segue : Mutual Fund a: (12 - 3) 10 0,9 fondi d'investimento B: (10 - 3) 7 1 Anche se Mutual Fund a aveva un rendimento più elevato, fondi d'investimento B ha avuto un rendimento corretto per il rischio più elevato, il che significa che ha guadagnato di più per unità di rischio totale di rapporto di fondo comune di investimento A. Treynor rapporto Esempio il Treynor viene calcolato allo stesso modo l'indice di Sharpe, ma utilizza la versione beta investimenti nel denominatore. Un rapporto Treynor più alto è migliore. Utilizzando l'esempio del fondo precedente, e supponendo che ognuno dei fondi è un beta di 0,75, i calcoli sono i seguenti: Mutual Fund A: (12 - 3) 0,75 0,12 Mutual Fund B: (10 - 3) 0,75 0,09 Qui, Mutua Fondo a ha un rapporto di Treynor più elevato, il che significa che il fondo sta guadagnando più ritorno per unità di rischio sistematico di Fondo B. Dato questo risultato e il risultato del calcolo Sharpe ratio, si può concludere che il Fondo B è più efficiente che guadagnano rendimenti per unità di rischio non sistematico.